Что такое просадка на Форекс

Просадка на форекс

Любой торговец на финансовом рынке, в том числе и FOREX, знает, что он не застрахован от убыточных сделок. Как новички, так и опытные специалисты, разбавляют свои прибыльные операции теми, которые приносит убытки. Профессионала от новичка, отличает умение минимизировать убытки от отрицательных сделок. Чем меньше потери, тем выше в итоге прибыль. У трейдера, который способен минимизировать потери, показатель просадки будет ниже. В данной статье, будет подробно разобрано, что такое просадка, какие виды просадки бывают и чем отличается просадка FOREX, от других рынков. Вся эта информация будет полезна как начинающим трейдерам, так и инвесторам, использующим инструменты доверительного управления (например, ПАММ счета).

Что такое просадка

На любом финансовом рынке, под словом «просадка» понимают уровень наибольшего убытка, который может получить трейдер, заключив серию отрицательных сделок. FOREX – не исключение. Различие может быть только в сумме, относительно которой производится расчет данной величины. Как правило, на FOREX, максимальная просадка определяется исходя из зафиксированной суммы на счету. Ни одна торговая платформа FOREX не предоставляет возможность просчета текущей просадки.

Знание и понимание просадки, очень важно для трейдера любого уровня. На этом можно строить стратегию управления рисками и общих показателей определенной сделки. Инвестору, знание просадки, поможет правильно выбрать предложения по доверительному управлению.

Виды просадок FOREX

Правильно будет утверждение, что любой из видов просадки относится к депозиту. Тем не менее, они имеют существенное отличие.

  1. Абсолютная просадка.

В оригинале звучит и пишется Absolute Drawdown. Показатель абсолютных величин. Данный показатель говорит о том, насколько уменьшился депозит.

Можно привести простой и понятный пример. Начальный депозит составлял 1000 долларов США. В результате торговли, которая длилась месяц, он уменьшился на 100 долларов, и составляет 900 долларов. Именно эти 100 долларов и являются абсолютной просадкой. Показатель привязан к начальной сумме депозита. Однако, этот показатель, дает лишь косвенную характеристику убыткам по торговле. Дело в том, что сумма депозита, постоянно меняется в процессе торговле. Если в конце месяца пройдет серия успешных сделок, то сумма депозита может стать больше, чем была вначале. Тогда, абсолютная просадка будет нулевой. При этом, в течении учетного периода, трейдер несет не малые потери.

  1. Максимальная просадка.

В переводе Maximal Drawdown. Максимальное падение суммы валютного депозита (по сравнению с локальным минимумом). Разница между максимумом и минимумом денежных средств, полученная по итогам торговли. Вот актуальный пример. Возвращаемся к депозиту в 1000 долларов США. Проведя первую сделку, трейдер заработал 50 долларов. Вторая сделка оказалась неудачной, потеря 10 долларов. Третья сделка – прибыль 5 долларов, четвертая – убыток 20 долларов, пятая – прибыль 5 долларов. Если сложить все результаты, то получается, что депозит вырос и теперь составляет 1030 долларов. При этом, максимальная сумма депозита (за этот период) составляла 1050 долларов, а минимальная 1025 долларов. Разница между этими цифрами (25 долларов) и считается максимальной просадкой. Возвращаясь к предыдущему пункту, можно сделать вывод, что абсолютная просадка этих цифр, равна нолю. Вывод. Для правильного прогноза рисков, лучше использовать максимальную просадку, так как она показывает реальные потери в процессе торговли, даже если на конец периода депозит вырастает.

  1. Относительная просадка.

Кроме вышеперечисленных типов данного показателя, трейдеры финансовых рынков, пользуются термином «относительная просадка». В переводе Relative Drawdown, является цифрой, которая отображает максимальное снижение денежных средств от начального депозита. Однако, этот показатель выражается в процентах. То есть, сумма просадки, деленная на начальный размер депозита. Можно воспользоваться предыдущим примером. Просадка составила 25 долларов США. Чтобы просчитать относительную просадку необходимо 25 разделить на 1000 (начальная сумма депозита) и умножить на 100. Итог: 2,5%. Затем, в результате торговли, трейдер увеличивает депозит до 2000 долларов. Максимальная просадка (по результатам этой серии сделок) составила 75 долларов. Относительная просадка 3,75% (75/2000*100).

  1. Текущая и зафиксированная просадка.

Кроме видов, которые уже обсудили, трейдеры выделяют зафиксированную и текущую просадку. Текущая просадка применяется к не закрытым сделкам. В момент закрытия сделок (соответственно фиксации убытков), просадка становится зафиксированной.

Когда трейдеры говорят о текущей просадке, они используют еще термин просадка по эквити. Это сумма денег, которая будет на депозите после закрытия сделок. Вернемся к 1000 долларов на депозите на момент начала торговли. Суммарные потери в открытых сделках составили 150 долларов. Эквити составит 850 долларов США.

Так или иначе, но все вышеперечисленные определения связаны с убытками. Однако, эквити с потерями не связано. Это характеристика колебаний в процессе торговли.

Теперь, когда разобрали виды и определение просадки, можно говорить о применении данного показателя в реальной торговле и инвестировании в инструменты.

Выбор стратегии и просадка

Основой торговли на любом финансовом рынке является правильный выбор протестированной стратегии. Эффективность стратегии выражается в таком понятии как «фактор восстановления». Это отношение чистой прибыли (по итогам сделки) и максимальной просадки. На основании этого, трейдер принимает решение, пользоваться этой стратегией или нет. Стратегия, у которой фактор восстановления меньше 1, является не эффективной. Однако, профессиональный трейдер, никогда не примет в работу стратегию, у которой фактор восстановления ниже показателя «3». Когда стоит вопрос выбора, необходимо, кроме прогнозируемой прибыли (процентов годовых), обращать внимание на уровень просадки.

Минимизация просадки

Исключить убытки на FOREX, собственно как и на других рынках невозможно. Специалисты, прикладывают все силы, что бы их минимизировать. Самый популярный метод, это установка Stop Loss и Take Profit. Максимизировать прибыль от сделки, очень часто помогает Trailing Stop. Если трейдер умеет работать с техническим анализом, то у него не возникнет проблем с правильностью установки ордеров. Как говорилось в предыдущих статьях, методы управления капиталом, помогают значительно снизить риск получения убытков. Трейдер должен обращать внимание на текущую просадку, и вовремя выходить с рынка, когда потери составили сумму выше определенной доли депозита.

Метод выхода из просадки

Серия неудачных сделок, несомненно, увеличит размер максимальной просадки. Это стресс, который может негативно отразится на работе трейдера. Многие стремятся поскорее компенсировать убытки, заключая новые, рискованные и необдуманные сделки. Профессионал обязан контролировать свои эмоции, и ни в коем случае не идти у них на поводу. Исключить просадки невозможно. Это аксиома. Если их количество становится больше прогнозируемого, необходимо проверить соответствие реальной работы, выбранной стратегии. Ниже приведены несколько способов, которыми пользуются трейдеры.

— метод усреднения, используется при просадки по эквити

метод Маритнгейла, трейдер открывает увеличенные сделки, что бы компенсировать убытки

— метод локирования, это открытие позиции, аналогичного уровня

Заключение

Просадка, хороший аналитический инструмент, которым пользуются трейдеры и инвесторы. Знание этого определения помогают непосредственно в работе и принятии решения в выборе стратегии. Стоит помнить, что невозможно исключить просадку, однако задача профессионала заключается в ее минимизации.

Поделиться в социальных сетях:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Читайте также:

Добавить комментарий